Risikomanagement

[TOPNEWS]  Mitglied des Vorstandes

Hauck & Aufhäuser beruft Wolfgang Strobel

Wolfgang Strobel wechselt von der Fidor Bank zu Hauck & Aufhäuser. Als Mitglied der Vorstandes wird der 48-Jährige verschiedene Aufgabenbereiche übernehmen. Bis spätestens Ende des Jahres soll der Wechsel vollzogen sein. [mehr]

[TOPNEWS]  Dank neuartiger Steuerungsmodelle

Wie Family Offices ihre Beteiligungsrisiken begrenzen können

Zunehmend mehr Family Offices investieren im Niedrigzinsumfeld direkt in Unternehmen. Vorzugsweise kommen diese aus dem Mittelstand oder sind familiengeführt. Eine lohnende Option, die jedoch höhere Risiken birgt. Wie innovative Steuerungsmodelle diese Risiken begrenzen können, erklärt KPMG-Bewertungsexperte Marc Castedello. [mehr]

Wer nach Fondsmanagern sucht, die Alpha liefern, kann als Filterkriterium mittlerweile auf den Active Share zurückgreifen. Die Kennzahl hilft, echte Active-Share-Konzepte vom gebührenvereinnahmenden Mittelbau zu unterscheiden, mehr aber auch nicht. [mehr]

[TOPNEWS]  Lehren fürs Portfolio

Geldeinsatz als heiliger Gral

40 Doktoranden der Mathematik, klare Spielregeln – und doch schafft es der Großteil nicht mittels 100 Transaktion Gewinne zu erzielen. Was sagt uns das für Investmentansätze am realen Kapitalmarkt. Ein Plädoyer für wertorientiere Strategien. [mehr]

Partnerschaft mit Finanz-IT-Dienstleister

Alpha Beta AM legt globales Aktienportfolio auf

Der Frankfurter Vermögensverwalter Alpha Beta Asset Management hat eine strategische Partnerschaft mit dem Finanz-IT-Dienstleister Quasol vereinbart. Das erste Ergebnis der Zusammenarbeit ist ein globales Aktienportfolio. [mehr]

[TOPNEWS]  Veritas-Portfoliomanager Marcus Russ

„Wertsicherungskonzepte lösen Garantiefonds ab“

Garantiefonds sind ein Auslaufmodell. In Zeiten niedriger Zinsen konnten sie nicht mehr funktionieren. Anleger, die nach einer auskömmlichen, aber sicheren Geldanlage suchen, könnten in Wertsicherungskonzepten eine Alternative finden. Ein Gespräch über die neuen Konzepte und ihre Funktionsweise. [mehr]

[TOPNEWS]  Aus der Naturkatastrophenforschung

Wie man Ausreißer am Finanzmarkt besser bewertet

Mithilfe der Volatilität und anderen Kennzahlen lassen sich Portfoliorisiken angemessen bewerten. Für die Messung von Extremrisiken, sogenannten „Schwarzen Schwänen“, sind die herkömmlichen Methoden jedoch unerheblich. Risikoanalyst Paul Skiba stellt mit der Extremwerttheorie eine Methodik vor, mit der sich seltene Großereignisse an den Finanzmärkten kalkulieren lassen. [mehr]