Königsdisziplin 5-Jahres-Auswertung für ausgewogene Vermögensverwaltungskonzepte

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Rendite gibt es nicht ohne Risiko! Und mit wenig Risiko gibt es eben auch nur eine magere Rendite. Das sind und bleiben die zwei Seiten der gleichen Medaille. Deswegen ist das Sharpe Ratio (Kennzahl für Überrendite pro Einheit Risiko) das Maß aller Dinge. Auf den nächsten Seiten verwundert es nicht, dass der beste Verwalter nach Sharpe Ratio auch der beste Verwalter nach Performance ist.

Eine genaue Analyse kann man auf der Website des Vermögensverwaltervergleichs vornehmen. Dort können Sie verschiedene Zeiträume nach Performance, Volatilität, Sharpe Ratio und Maximum Drawdown auswerten.

Was man wissen muss:

Das Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. analysiert nur vermögensverwaltende Konzepte, die mindestens 100 Millionen Euro Assets under Management und einen Track Record von 5 Jahren haben. Neben der quantitativen Analyse findet auch eine qualitative Analyse der Konzepte statt, sodass nicht adäquate oder schlechte Konzepte im Vorwege aussortiert werden. Dies führt zu einem „Qualitäts-Bias“, der dazu führt, dass die schlechtesten Verwalter der Analyse nicht die schlechtesten Verwalter des Marktes widerspiegeln. Derzeit werden 187 VV-Konzepte abgebildet. Datenquelle ist Reuters, verarbeitet werden die Daten mittels Qplix (www.qplix.de). Entsprechend erfolgt die Berechnung der Volatilität nach der Qplix-Methode (250 Tage).

In den Performance-Daten werden KEINE Kosten für Depotverwahrung und Transaktionen berücksichtigt.

Quelle:
Die Daten hat freundlicherweise Dr. Marc Breidenbach vom Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. zur Verfügung gestellt. Den kompletten Vergleich als PDF-Datei können Sie hier herunterladen.