Seit Jahresanfang Die wenigsten Vermögensverwalter schlagen die Benchmark aus Dax und Rex
Das Jahr 2022 war bisher ein negatives Jahr für die Aktienmärkte, aber auch für die meisten Vermögensverwalter. Nur im Risikoprofil Defensiv, mit geringem Aktienanteil, gelang es dem besten Fonds eine positive Performance zu erzielen. Während in den anderen Risikoprofilen, Ausgewogen, Dynamisch und Risiko, zwar die besten Fonds die Benchmark schlagen, schaffen es die meisten Verwalter jedoch nicht.
Die obige Tabelle ist eine Übersicht aller vier Risikoprofile. Der Performance-Korridor kann auf der Website des Vermögensverwaltervergleichs nach Performance, Volatilität, Sharpe Ratio und Maximum Drawdown ausgewertet werden.
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Was man wissen muss:
Das Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. analysiert nur vermögensverwaltende Konzepte, die mindestens 100 Millionen Euro Assets under Management und einen Track Record von 5 Jahren haben. Neben der quantitativen Analyse findet auch eine qualitative Analyse der Konzepte statt, so dass nicht adäquate oder schlechte Konzepte im Vorwege aussortiert werden. Dies führt zu einem „Qualitäts-Bias“, der dazu führt, dass die schlechtesten Verwalter der Analyse nicht die schlechtesten Verwalter des Marktes widerspiegeln. Derzeit werden 187 VV-Konzepte abgebildet. Datenquelle ist Reuters, verarbeitet werden die Daten mittels Qplix (www.qplix.de). Entsprechend erfolgt die Berechnung der Volatilität nach der Qplix-Methode (250 Tage).
In den Performance-Daten werden KEINE Kosten für Depotverwahrung und Transaktionen berücksichtigt.
Quelle:
Die Daten hat freundlicherweise Dr. Marc Breidenbach vom Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. zur Verfügung gestellt. Den kompletten Vergleich als PDF-Datei können Sie hier herunterladen.