In diesem Bericht werden sechs Maßnahmen festgelegt, die Asset Manager bei der Entwicklung, Erprobung und dem Einsatz von KI und ML berücksichtigen sollten. Die Maßnahmen zielen auf die Unternehmensführung nebst Expertise der verantwortlichen Personen und Kontrollfunktionen, das Testen und Überwachen von Algorithmen, die Abhängigkeit von Drittanbietern bei Auslagerungen, die Offenlegung über die Nutzung von KI und ML sowie auf angemessene Kontrollen der Datenqualität ab.
Bezüglich der ersten Maßnahme sollten Aufsichtsbehörden erwägen, von Asset Managern zu verlangen, dass sie innerhalb der Geschäftsleitung jemanden benennen, die für die Überwachung der Entwicklung, Erprobung, Bereitstellung, Überwachung und Kontrolle von KI und ML verantwortlich ist. Dazu gehört ein dokumentierter interner Governance-Rahmen mit klaren Verantwortlichkeiten und Rechenschaftspflichten. Die Geschäftsleitung sollte eine entsprechende leitende Person mit den nötigen Fähigkeiten und Kenntnissen benennen, um die erstmalige Be-reitstellung und wesentliche Aktualisierungen der Technologie freizugeben.
Aufsichtsbehörden sollten außerdem von Asset Managern verlangen, dass sie die Algorithmen angemessen testen und überwachen, um die Ergebnisse der KI- und ML-Techniken kontinuierlich zu validieren. Die Tests sollten in einer Umgebung durchgeführt werden, die vor der Bereitstellung von der Live-Umgebung getrennt ist, um sicherzustellen, dass KI und ML sich unter gestressten und ungestressten Marktbedingungen wie erwartet verhalten und in einer Weise genutzt werden, die den aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen entspricht.
Des Weiteren sollten Aufsichtsbehörden von den Asset Managern verlangen, dass sie über die entsprechenden Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um die Kontrollen der von ihnen eingesetzten KI und ML zu entwickeln, zu testen, einzusetzen, zu überwachen und zu be-aufsichtigen. Compliance- und Risikomanagementfunktionen sollten in der Lage sein, die erstellten Algorithmen zu verstehen und zu hinterfragen und bei jedem Drittanbieter eine Due Diligence durchzuführen, einschließlich des vorhandenen Wissens, Fachwissens und Erfahrungsstands.
Die Aufsichtsbehörden müssen gewährleisten, das Asset Manager ihre Abhängigkeiten verstehen und ihre Beziehung zu Auslagerungsunternehmen verwalten. Dazu gehört die Überwachung ihrer Leistung und der Durchführung einer Aufsicht. Um eine angemessene Rechenschaftspflicht zu gewährleisten, sollten Unternehmen eine klare Service-Level-Vereinbarung und einen Vertrag haben, in denen der Umfang der ausgelagerten Funktionen und die Verantwortung des Dienstleisters klargestellt werden. Diese Vereinbarung sollte eindeutige Leistungsindikatoren enthalten und auch Rechte und Rechtsmittel bei schlechter Leistung klar festlegen. Darüber hinaus sollten Aufsichtsbehörden prüfen, in welchem Umfang die Asset Manager den Einsatz von KI offenlegen müssen. In diesem Zusammenhang ist von den Asset Managern zu verlangen, ihren Kunden aussagekräftige Informationen über ihren Einsatz von KI offenzulegen, die sich auf die Kundenergebnisse auswirken.