Behavioral-Finance-Ansatz Monega und DWPT legen Absolute-Return-Fonds auf

Monega-Geschäftsführer Bernhard Fünger (links) und Senior-Partner der DWPT Mathias Werner

Monega-Geschäftsführer Bernhard Fünger (links) und Senior-Partner der DWPT Mathias Werner

Ein gemeinsames Projekt der Fondsgesellschaft Monega und der Vermögensverwaltung Deutsche Wertpapiertreuhand (DWPT): der Sentiment Absolute Return (WKN: A14 N7Q) berücksichtigt die Lehren der Behavioral Finance und setzt sich aus Prämien- und Sentiment-Strategien auf deutschen Standardwerten zusammen.

Die Investmentstrategie gibt es bei der DWPT bereits seit acht Jahren. Nun wird der Fonds dem breiten Publikum zugänglich gemacht. „Mit seinem einzigartigen Absolute-Return-Ansatz ist der Sentiment Absolute Return eine sinnvolle Alternative zu Mischportfolios“, erklärt Bernhard Fünger, Geschäftsführer der Monega.

Anlageziel des Teams um DWPT-Partner Mathias Werner sei eine durchschnittliche Rendite von 6 Prozent bei einer jährlichen Schwankung von um die 6 Prozent. Dazu kombiniert das Anlageteam zwei Dax-basierte Aktienstrategien: eine Optionsprämien-Strategie, bei der systematisch, rollierend Put-Optionsprämien vereinnahmt werden, und eine Long-/Short-Strategie, deren Kern ein regelbasierter Behavioral-Finance-Ansatz ist.

Während die Prämien-Strategie vor allem in Seitwärts- und Aufwärtsphasen Performance liefern soll, soll die Sentiment-Strategie sowohl von Aufwärts- als auch von Abwärtstrends profitieren. „Durch die hohe Komplementarität der Einzelstrategien ergibt sich in der Summe ein Absolute-Return-Ansatz“, erläutert Werner.