Training Sprint: Econometric modelling of financial markets

Ökonometrische Zeitreihenmodelle sind geeignete Methoden zur Marktanalyse.

In diesem Training Sprint werden ökonometrische Modelle für folgende Fragen behandelt:

1) Wie bestimme ich den fairen Wert von Aktien-, Anleihen- und Währungsmärkten?

2) Wie erkläre ich beobachtete Marktveränderungen?

3) Wie unterscheide ich zwischen systemischen und idiosynkratischen Renditekomponenten (z.B.: Einzelevents, Anlegerverhalten, etc.)?

4)Inwieweit lassen sich Markbeobachtungen durch Fundamentaldaten prognostizieren?

Dieser Training Sprint verwendet zahlreiche Anwendungsbeispiele u.a. durch R-Codes.

Der Referent: Thorsten Neumann. 

Das Training findet auf Englisch statt.

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