Corona-Auswirkungen Trends in der Portfoliokonstruktion beschleunigen sich

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Gleichzeitig haben sich auch die Indexmethoden weiterentwickelt. Es ist nun auch möglich, unter anderem quantitative Ansätze im Bereich der Stilfaktoren oder Big Data und technologisch getriebene smartere Selektionsansätze im thematischen Bereich einzusetzen. Damit ist es machbar, sowohl klassische Risikoprämien wie Branchen und Regionen als auch quantiative Risikoprämien wie Stilfaktoren oder Themen statisch zu identifieren. Dabei steht Alpha weiterhin für die gezielte Auswahl von Portfoliopositionen sowie das Timing der Kauf- beziehungsweise Verkaufsentscheidung. Allerdings sind alle klassischen...

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