Wettbewerb pur So schlugen sich Vermögensverwalter im Januar 2021
Fünf-Jahres-Performance von Vermögensverwaltern und ihren Fonds: Nicht alle Investmentstrategien schneiden im Vergleich zur Benchmark aus Dax und Rex-P gut ab. Foto:
Was man wissen muss:
Die obige Tabelle ist eine Übersicht aller drei Risikoprofile. Abgebildet wird die Fünf-Jahres-Performance und die annualisierte Fünf-Jahres-Performance des besten, des schlechtesten und des mittleren Vermögensverwalters sowie der Benchmark.
Außerdem werden die Sharpe Ratios (SR) aus der annualisierten Performance ermittelt und die Anzahl der Fonds, die je nach Strategie über oder unter der Sharpe Ratio der jeweiligen Benchmark sind, wird ausgewiesen. Zusätzlich abgebildet für jedes Risikoprofil wird die Benchmark aus Dax/Rex-P. Die Performance-Daten sind abzüglich Kosten von 0,3%.
Quelle:
Die Daten hat freundlicherweise Dr. Marc Breidenbach vom Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. zur Verfügung gestellt. Den kompletten Vergleich sowie die Rohdaten als PDF-Datei können Sie auf folgender Seite herunterladen: https://digitalesfamilyoffice.de/vermoegensverwaltung/vermoegensverwaltervergleich/.