Wettbewerb pur So schlugen sich Vermögensverwalter im April

VV-Strategie: defensiv

VV-Strategie: defensiv

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Zahl der beobachteten Fonds: 26
Benchmark: 33% Dax, 67% Rex-P

Was man wissen muss:

Das obige Diagramm zeigt für einen Zeitraum von zwölf Monaten die rollierende Fünf-Jahres-Performance der Vermögensverwalter beziehungsweise deren vermögensverwaltenden Fonds (linke Skala, Risikoprofil: defensiv). Beispiel: Der beste Vermögensverwalter hat vom 1. Mai 2016 bis 30. April 2021 eine absolute Performance von 28,19% erzielt.

Die Benchmark aus deutschem Leitindex Dax und Anleihe-Index Rex-P wurde bewusst gewählt, da viele Privatanleger hierzulande auf diese Vergleichsindizes schauen. Für die Benchmark wurden Dax und Rex-P mit 33 und 67% (defensiv) gewichtet.

Die Anzahl der Vermögensverwalter über und unter der Benchmark wird mithilfe der Sharpe Ratio bestimmt. Für die Benchmark wird die Sharpe Ratio über die Performance und Volatilität der Dax/Rex-P-Kombination ermittelt. Anhand dieser lässt sich die Zahl der Vermögensverwalter ermitteln, die über oder unter der Benchmark liegen (rechte Skala).

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