Vergangene drei Monate Vermögensverwalter selten im Plus – aber wieder über der Benchmark
Ende Juli hatten die großen europäischen Indizes – unter anderem der Dax – ihre bisherigen Höchststände für das Jahr erreicht. Seitdem plagten die Märkte Kursverluste, die bis Ende Oktober anhielten. Wie haben sich die Vermögensverwalter während dieser drei Monate geschlagen? Nur 3 der 187 ausgewerteten vermögensverwaltenden Konzepte konnten eine Performance mit Plus erzielen, zwei davon im defensiven Risikoprofil. Über die vier Risikoprofile hinweg schafften es jedoch über 74 Prozent der Vermögensverwalter die Benchmark aus Dax und Rex zu schlagen.
Eine genaue Analyse kann man auf der Website des Vermögensverwaltervergleichs vornehmen. Dort können Sie den Zeitraum seit Jahresanfang nach Performance, Volatilität, Sharpe Ratio und Maximum Drawdown auswerten.
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Was man wissen muss:
Das Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. analysiert nur vermögensverwaltende Konzepte, die mindestens 100 Millionen Euro Assets under Management und einen Track Record von 5 Jahren haben. Neben der quantitativen Analyse findet auch eine qualitative Analyse der Konzepte statt, so dass nicht adäquate oder schlechte Konzepte im Vorwege aussortiert werden. Dies führt zu einem „Qualitäts-Bias“, der dazu führt, dass die schlechtesten Verwalter der Analyse nicht die schlechtesten Verwalter des Marktes widerspiegeln. Derzeit werden 187 VV-Konzepte abgebildet. Datenquelle ist Reuters, verarbeitet werden die Daten mittels Qplix (www.qplix.de). Entsprechend erfolgt die Berechnung der Volatilität nach der Qplix-Methode (250 Tage).
In den Performance-Daten werden KEINE Kosten für Depotverwahrung und Transaktionen berücksichtigt.
Quelle:
Die Daten hat freundlicherweise Dr. Marc Breidenbach vom Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. zur Verfügung gestellt. Den kompletten Vergleich als PDF-Datei können Sie hier herunterladen.