Erstes Quartal 2022 Trotz hoher Volatilität – so performten die Vermögensverwalter

>>Diagramm vergrößern

Die obige Tabelle ist eine Übersicht aller vier Risikoprofile. Abgebildet werden der beste, der schlechteste und der mittlere Vermögensverwalter per 31.03.2022, sortiert nach Ihrer Volatilität seit Beginn des Jahres. Zusätzlich werden die „Performance“ und der „Maximale Verlust (MDD)“ dargestellt.

NEU: Der Performance-Korridor kann auf der Website des Vermögensverwaltervergleichs nach Performance, Volatilität, Sharpe Ratio und Maximum Drawdown ausgewertet werden. Breidenbach von Schlieffen & Co. hat diesen Monat beim Performance-Korridor den Zeitraum „Year to Date (YTD)“ als neuen Zeitraum freigeschaltet.

Was man wissen muss:

Das Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. analysiert nur vermögensverwaltende Konzepte, die mindestens 100 Millionen Euro Assets under Management und einen Track Record von 5 Jahren haben. Neben der quantitativen Analyse findet auch eine qualitative Analyse der Konzepte statt, so dass nicht adäquate oder schlechte Konzepte im Vorwege aussortiert werden. Dies führt zu einem „Qualitäts-Bias“, der dazu führt, dass die schlechtesten Verwalter der Analyse nicht die schlechtesten Verwalter des Marktes widerspiegeln. Derzeit werden 187 VV-Konzepte abgebildet. Datenquelle ist Reuters, verarbeitet werden die Daten mittels Qplix (www.qplix.de). Entsprechend erfolgt die Berechnung der Volatilität nach der Qplix-Methode (250 Tage).

In den Performance-Daten werden keine Kosten für Depotverwahrung und Transaktionen berücksichtigt.

Quelle:
Die Daten hat freundlicherweise Dr. Marc Breidenbach vom Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. zur Verfügung gestellt. Den kompletten Vergleich als PDF-Datei können Sie hier herunterladen.