Mit Mathematiker von der Nord/LB Paladin Asset Management gründet Quant-Tochter

Geschäftsführer von Paladin Quant sind Marcel Maschmeyer (l.) und Dr. Oliver Klehn.  | © Paladin

Geschäftsführer von Paladin Quant sind Marcel Maschmeyer (l.) und Dr. Oliver Klehn. Foto: Paladin

Paladin Asset Management gründet die Tochtergesellschaft
Paladin Quant und erweitert damit ihr Angebot um regelbasierte und risikoreduzierte Strategien für institutionelle Anleger, Family Offices und Vermögensverwalter. Das erklärte das Unternehmen auf Anfrage des private banking magazin. Geschäftsführer von Paladin Quant sind Dr. Oliver Klehn und Marcel Maschmeyer.

Klehn ist Mathematiker und gilt den Angaben zufolge als Vorreiter der Einbindung maschinellen Lernens und künstlicher Intelligenz im Asset Management. Berufliche Stationen waren Nord/LB, Talanx und Nord/LB Asset Management. Dort leitete er zuletzt die Einheit QuantLab & Portfolio Analytics.

Indem sie individuelle Risikoanforderungen berücksichtigen und die Auswahl unterschiedlichster Anlageklassen erlauben, können
Quant-Strategien Anlegern Vorteile in puncto Transparenz, Kosteneffizienz und Flexibilität bieten.

Die herkömmlichen Modelle der Portfoliooptimierung nach Markowitz funktionieren aus Sicht von Paladin Quant jedoch nicht zufriedenstellend: „Portfoliooptimierung nach Markowitz ist unpräzise, fehleranfällig und unterschätzt das Risiko extremer Ereignisse massiv“, sagt Klehn. „Wir haben sie deshalb in wesentlichen Aspekten weiterentwickelt. Das führt zu sehr guten Risiko-Rendite-Profilen und weitaus geringeren Draw-Downs als bei anderen Ansätzen.“

Dafür kombiniert er Instrumente zur mathematisch präzisen Messung von Risiken mit Verfahren der Mustererkennung, die auf die Analyse von Finanzmärkten zugeschnitten wurden. „Ich habe in puncto Risikomessung wahrscheinlich so ziemlich alles am Markt Verfügbare gesehen – nichts hat mich nachhaltig überzeugt. Mustererkennung bedeutet den Durchbruch und ermöglicht beeindruckende Ergebnisse.“

Neben der nun gegründeten Paladin Quant umfasst das Unternehmen außerdem die Paladin InvAG und die Paladin Acquisition. Die Paladin Asset Management InvAG ist 2013 aus dem Family Office der Unternehmerfamilie Maschmeyer hervorgegangen.