Studie von State Street Global Advisors Institutionelle setzen verstärkt auf Smart-Beta-Strategien

Für die Studie mit dem Titel „Beyond Active and Passive, Advanced Beta Comes of Age“ befragte Longitude Reseach im Auftrag von State Street 300 institutionelle Investoren wie Pensionskassen, Stiftungen, Versicherer und Privatbanken aus Nordamerika und Europa. Sie repräsentieren ein Vermögen von über eine Milliarde US-Dollar.

Beta steht für die durchschnittliche Rendite eines Marktes. Bei der Smart-Beta-Strategie versuchen Fondsmanager diese Rendite möglichst schwankungsarm und kostengünstig zu erreichen, indem sie auf breite Indizes setzen. 75 Prozent der befragten Anleger sehen diese Strategie als Alternative sowohl zum aktiven als auch zum passiven Fondsmanagement und als wichtige Weiterentwicklung im Bereich Asset Allocation.

„Die derzeit hohe Volatilität an den Aktienmärkten und eine abnehmende Nachfrage nach aktiven Anlagestrategien könnten den Einsatz von Advanced-Beta-Strategien fördern“, sagt Lynn Blake, Investmentchefin von Global Equity Beta Solutions bei State Street.

Die wichtigsten Ergebnisse der Studie im Überblick:

•    Europäische Anleger haben gegenüber US-amerikanischen Investoren bei der Nutzung, Allokation und Bewertung von Advanced-Beta-Strategien die Nase vorn: 25 Prozent der Befragten aus Europa investieren rund 20 Prozent ihrer Portfolios in Advanced-Beta-Strategien, in Nordamerika sind es nur 4 Prozent.

•    Fast 40 Prozent der Anleger, die bereits Advanced-Beta-Strategien einsetzen, verfolgen Low-Volatility oder Low-Valuation-Ansätze oder eine Kombination aus beidem.

•    70 Prozent der befragten Anleger gaben an, sich bereits detaillierter mit Advanced-Beta-Strategien befasst zu haben. Nur 40 Prozent bestätigen ein Verständnis darüber, zu welchem Zeitpunkt der Einsatz einer Advanced Beta Strategie sinnvoll erscheint.

Die vollständigen Ergebnisse der Studie finden Sie hier.