Der Schweizer Vermögensverwalter GAM hat mit dem GAM Systematic Global Equity Market Neutral seinen ersten rein quantitativen UCITS-Aktienfonds aufgelegt.
Das Fondsmanagement soll im Rahmen eines systematischen Anlageprozesses weltweit in die 2500 liquidesten Aktien investieren. Bei deren Bewertung kommen mehrere intern entwickelte Modelle für fundamentale Kriterien und Verhaltensmuster zum Einsatz.
Dies soll zu einem äußerst liquiden, diversifizierten Aktienportfolio mit geringer Korrelation zu den globalen Aktienmärkten innerhalb einer kostengünstigen Ucits-Fondsstruktur mit täglichem Handel führen. Ziel ist eine Volatilität von 6 bis 8 Prozent jährlich.
Für seine Anlagenentscheidungen verwendet das Portfoliomanagement quantitative Aktienhandelsmodelle, die im Quantitativ-Programm von Cantab bereits seit fast drei Jahren eingesetzt werden.
„Der GAM Systematic Global Equity Market Neutral Fonds unterstreicht unser Bestreben, den Kunden kostengünstige, liquide Alpha-Quellen zu bieten, und hält die wissenschaftliche Neugier und Gründlichkeit aufrecht, auf die Cantab seit einem Jahrzehnt stolz ist“, sagt Adam Glinsman, Co-Leiter von GAM Systematic.