Der Vermögensverwalter Finaltis hat die Vertriebserlaubnis für seinen institutionellen Aktienfonds Finaltis Efficient Beta Euro (ISIN FR0011603794) in Deutschland erhalten. Das Fondsmanagement investiert mit einem quantitativen Ansatz in liquide Aktien der Eurozone.
Die Strategie konstruiert ein Minimum-Varianz-Portfolio, wobei Volatilität und Korrelation nach einer hauseigenen Methode geschätzt werden, die auf der konditionellen Wahrscheinlichkeitsrechnung von Bayes basiert.
Der Fonds wurde im Dezember 2013 aufgelegt und hat in den ersten drei Jahren den Angaben zufolge jährliche Erträge von 9,8 Prozent erwirtschaftet und damit seinen Referenzindex Euro Stoxx NR um 3,6 Prozent übertroffen.
„Wir sehen in Deutschland und Frankreich eine ständig ansteigende Nachfrage nach unserem proprietären Efficient-Beta-Investitionsansatz“, sagt Denis Beaudoin, Präsident von Finaltis.