Februar 2022 Welchen Einfluss Putins Krieg auf die Performance der Vermögensverwalter hat

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Die obige Tabelle ist eine Übersicht aller vier Risikoprofile. Abgebildet werden der beste, der schlechteste und der mittlere Vermögensverwalter, sortiert nach ihrer Performance im Februar 2022. Zusätzlich werden die Risikoparameter „Volatilität“ und „Maximaler Verlust (MDD)“ ermittelt, um die Performance auch ins Verhältnis zum Risiko setzen zu können.

NEU: Der Performance-Korridor kann auf der Website des Vermögensverwaltervergleichs nach Performance, Volatilität, Sharpe Ratio und Maximum Drawdown ausgewertet werden. Breidenbach von Schlieffen & Co. hat diesen Monat beim Performance-Korridor den Zeitraum „1 Monat“ als neuen Zeitraum freigeschaltet.

Was man wissen muss: Das Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. analysiert nur vermögensverwaltende Konzepte, die mindestens 100 Millionen Euro Assets under Management und einen Track Record von fünf Jahren haben. Neben der quantitativen Analyse findet auch eine qualitative Analyse der Konzepte statt, so dass nicht adäquate oder schlechte Konzepte im Vorwege aussortiert werden.

Dies führt zu einem „Qualitäts-Bias“, wodurch die schlechtesten Verwalter der Analyse nicht die schlechtesten Verwalter des Marktes widerspiegeln. Derzeit werden 187 VV-Konzepte abgebildet. Datenquelle ist Reuters, verarbeitet werden die Daten mittels Qplix. Entsprechend erfolgt die Berechnung der Volatilität nach der Qplix-Methode (250 Tage).

In den Performance-Daten werden keine Kosten für Depotverwahrung und Transaktionen berücksichtigt.


Quelle: Die Daten hat freundlicherweise Dr. Marc Breidenbach vom Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. zur Verfügung gestellt. Den kompletten Vergleich als PDF-Datei können Sie hier herunterladen.

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