Diesem Ziel ist die EB-SIM, ein führender Vermögensverwalter für ethisch-nachhaltige Geldanlagen, mit dem auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden EB-ESG-Score ein gutes Stück nähergekommen. Um die Chancen und Risiken einer Geldanlage umfassend zu beurteilen, ist es integral, finanzielle Unternehmenskennzahlen und ESG-Kriterien gleichermaßen zu berücksichtigen. Hier kommt der hauseigen entwickelte EB-ESG-Score ins Spiel, der die Schwächen konventioneller Nachhaltigkeitsratings ausgleicht. Dank KI kann das neue innovative Tool der EB-SIM sämtliche relevanten ESG-Nachrichten von Unternehmen effizient analysieren.
Der EB-ESG-Score kann somit Nachhaltigkeitsrisiken schneller und präziser aufspüren, indem er die klassischen ESG-Ratings durch einen KI-gestützten nachrichtenbasierten Nachhaltigkeitsindikator ergänzt. Das ist ein Quantensprung, da klassische Rating-Anbieter ihre Daten nicht in dieser Geschwindigkeit aktualisieren. Täglich werden hingegen grob geschätzt fast 100.000 Finanznachrichten veröffentlicht. Diese in Echtzeit auszuwerten, schafft nur eine KI. Ein Analyst benötigt 55 Sekunden, um eine Nachricht grob zu verarbeiten. Somit würde ein Team von fünf Analysten einen Monat benötigen, um die Finanznachrichten eines Tages auszuwerten. Die KI kann diese Aufgabe nahezu in Echtzeit übernehmen, sodass deutlich mehr Informationen schnell verarbeitet werden können. Dadurch erkennt der EB-ESG-Score auffällige Unternehmen viel früher als konventionelle Ratings.
Für André Höck, Chef für Strategie und Nachhaltigkeit bei der EB-SIM, ist daher klar: „Der neu entwickelte EB-ESG-Score sorgt für eine präzisere Bewertung der Nachhaltigkeit und ermöglicht uns dadurch Risiken besser zu steuern.“ Gerade in turbulenten Zeiten wie diesen kann die Innovation der EB-SIM einen entscheidenden Mehrwert bieten.
Berechnungen des ethisch-nachhaltigen Asset Managers zeigen, dass Anleger mit nachhaltigen Portfolios systematisch geringeren Risiken ausgesetzt sind. Hierzu haben die Experten der EB-SIM drei Portfolios mit verschiedenen Nachhaltigkeits-Profilen konstruiert und für den Zeitraum von 2014 bis 2024 miteinander verglichen. Dazu wurden die 30 Prozent der Unternehmen mit den besten EB-ESG-Scores in ein grünes, die 30 Prozent der Unternehmen mit dem geringsten EB-ESG-Score in ein braunes und die verbleibenden 40 Prozent in ein neutrales Portfolio sortiert. Alle Portfolios wiesen dieselbe Sektorallokation auf, um zu verhindern, dass die Wertentwicklung einzelner Sektoren die Ergebnisse verfälscht.
Abbildung 1: Vergleich der Wertentwicklung der drei Portfolios Grün, Neutral und Braun, welche basierend auf dem EB-ESG-Score konstruiert wurden. Zeitraum: Januar 2014 bis Dezember 2023 (Quelle: Eigene Berechnung auf Basis von Daten von MSCI ESG, Yukka Lab und Bloomberg).
Die Studie belegt, dass Investoren mit nachhaltigen Portfolios geringeren Risiken ausgesetzt sind. Doch nicht nur das. Die geringeren Risiken gehen laut der Analyse langfristig nicht auf Kosten der Rendite. Der Zehn-Jahres-Vergleich offenbart: Das grüne Portfolio mit den nachhaltigsten Unternehmen schneidet leicht besser ab als das mit den neutralen Firmen. Schlusslicht ist wieder das braune Portfolio. So zahlt sich die Integration von Nachhaltigkeit bei der Geldanlage auch finanziell aus.
Abbildung 2: Links: Die durchschnittliche Volatilität der Portfolios für den Zeitraum von 2014 bis 2024. Rechts: Der tiefste Rücksetzer (Drawdown) der Portfolios für den Zeitraum von 2014 bis 2024. Der Datensatz umfasst circa 6.000 US-Unternehmen. Die Portfolios wurden Sektor-neutral konstruiert und die Renditen wurden nach Marktkapitalisierung gewichtet. Das Grün-Portfolio besteht aus den 30 % der Unternehmen mit den höchsten EB-ESG-Scores, das Braun-Portfolio aus den 30 % der Unternehmen mit den niedrigsten EB-ESG-Scores und das Neutral-Portfolio umfasst die verbleibenden 40 % der Unternehmen (Quelle: Eigene Berechnung auf Basis von Daten von MSCI ESG, Yukka Lab und Bloomberg)
Den EB-ESG-Score setzt die EB-SIM auch bei ihrem Multi-Asset-Flaggschifffonds, dem EB-Sustainable Multi Asset Invest, ein. Der Fonds ist eine attraktive Lösung, um in unsicheren Zeiten wie diesen das Risiko durch Diversifikation weiter zu streuen. Hierzu berücksichtigt der konservative Multi-Asset-Fonds neben finanziellen Kriterien konsequent ethische, soziale und ökologische Aspekte in seiner Anlagestrategie. Er ist seit mehr als zwölf Jahren auf dem Markt und zählt laut Morningstar über die vergangenen fünf Jahre zu den besten zehn Prozent seiner Vergleichsgruppe.
Dabei eröffnet der Fonds seinen Investoren regelmäßige finanzielle Ausschüttungen. Bisher konnten Anleger des EB-Sustainable Multi-Asset Invest stets mit einer jährlichen Ausschüttung planen. Dank seiner einzigartigen Strategie gelang das selbst in schwierigen Marktphasen.
Der Fonds investiert weltweit in zahlreiche Anlageklassen, darunter Aktien (max. 30 Prozent), Renten, Gold, Photovoltaikanlagen, Wind- und Wasserkraftwerken. Er deckt somit das gesamte globale Spektrum der Kapitalanlage ab. Das hilft, das Portfolio robust zu gestalten und unkorrelierte Renditen zu erwirtschaften. Ohne das Vehikel eines Multi-Asset-Fonds wären einige dieser attraktiven Anlageklassen für viele kleinere Anleger nicht erreichbar oder liquide genug.
„Zum richtigen Zeitpunkt in den richtigen Anlageklassen investiert zu sein, bestimmt den Erfolg einer Kapitalanlage. Aktives, vorausschauendes Risikomanagement ist dafür unverzichtbar. Unser Multi-Asset-Ansatz hat das zum Ziel: Die richtigen Anlageklassen für unsere Kunden auszuwählen, damit sie ihre Anlageziele erreichen“, sagt Chief Investment Officer und Lead-Portfoliomanager Sebastian Kösters.
Anleger, die sich für den EB-Sustainable Multi Asset Invest entscheiden, investieren in ein Produkt, das Chancen und Risiken mit moderner Technik rundum evaluiert. Das bewährte Allokationsmodell ermöglicht Anlegern, an lukrativen Märkten teilzuhaben und bietet ihnen eine Schutzmöglichkeit in turbulenten Phasen wie diesen.
Fondsbezogene Risiken
o Schwankungsanfälligkeit von Aktien
o Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalysen
o Mögliche Risiken durch aktives Management
o Währungsverluste bei globalen Anlagen möglich
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