Die Europäische Zentralbank hat die Ergebnisse des Stresstests 2023 präsentiert: Von den 57 großen und 41 mittelgroßen europäischen Banken würde jede bestehen – allerdings schnitten mehrere deutsche Banken mäßig ab. Die Europäische Bankenaufsicht hat dieses Jahr für die Institute das Szenario so hart gestaltet wie noch nie zuvor.
Im Test geht die Europäische Bankenaufsicht von einer Verschärfung der geopolitischen Spannungen aus, begleitet von einem Wiederaufleben der Corona-Pandemie. Ein Einbruch der Wirtschaft, wachsende Arbeitslosigkeit, eine hohe Inflation und ein Einknicken der Aktienmärkte wären die Folgen. Auf die getesteten Banken entfallen 80 Prozent aller Aktiva des Bankensektors im Euro-Währungsgebiet.
Innerhalb von drei Jahren würden die Banken 271 Milliarden Euro an Kapitalpuffer einbüßen. Die harte Kernkapitalquote würde im Krisenfall demnach von 15 Prozent Ende 2022 auf 10,4 Prozent Ende 2025 sinken – bei den deutschen Banken im Schnitt auf 9,59 Prozent. Insgesamt schnitten die getesteten Banken aber besser als im vergangenen Jahr ab, obwohl die Testbedingungen härter waren. 2021 lag die Kernkapitalquote im Schnitt bei 10,2 Prozent.
Aus Deutschland wurden folgende Banken getestet:
- Bayerische Landesbank
- Citigroup Global Markets Europe
- Commerzbank
- Deutsche Apotheker- und Ärztebank
- Deutsche Bank
- DZ Bank
- Goldman Sachs Bank Europe
- Hamburger Sparkasse
- J.P. Morgan
- Landesbank Baden-Würtemberg (LBBW)
- Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)
- Morgan Stanley Europe
- Norddeutsche Landesbank
- Volkswagen Bank
Deutsche Banken schlechter im Vergleich
Die deutschen Banken schnitten im Vergleich schlecht ab: Das Kernkapital der DZ Bank, Spitzeninstitut der deutschen Genossenschaftsbanken, schrumpfte im Stresstest auf 7,0 Prozent, was den drittschlechtesten Platz bedeutet. Das Institut selbst verweist auf den neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 17. Dieser sei bei ihr wegen ihrer Versicherungstochter R+V von besonderer Bedeutung. Unter dem neuen Standard hätte die DZ Bank im Test eine Quote von 9,0 Prozent erreicht.
Auch die Landesbank Hessen-Thüringen und die Norddeutsche Landesbank gehörten zu den fünf schwächsten Instituten der EU – mit einer harten Kernkapitalquote von jeweils 7,6 Prozent im Krisenfall. Ein Stück besser sah es bei der Deutschen Bank aus. Bei ihr sank die Kernkapitalquote auf 8,1 Prozent. Die Commerzbank kam auf 9,5 Prozent. Stärkstes deutsches Institut im Test war erneut die Volkswagen Bank mit 14,7 Prozent, gefolgt von der Hamburger Sparkasse mit 12,3 Prozent.
Zum Vergleich: Die niederländische ING lag mit 8,9 Prozent dazwischen, die spanische Bank Santander mit 10,3 Prozent etwa im europäischen Schnitt, die italienische Unicredit mit 12,5 Prozent darüber. Am besten schnitten Goldman Sachs Europe (24,5 Prozent), die italienische Cassa Centrala Banca (18,9 Prozent) sowie die portugiesische Caixa Geral de Depósitos (18,0 Prozent) ab. Schlechter als die DZ Bank traf es dafür die Barclays Bank Ireland (6,8 Prozent). Die französische La Banque Postal würde nahezu das komplette Kernkapital verlieren.
Die kompletten Studienergebnisse gibt hier es im englischen Original.