Deutsche Börse „Strategische Asset Allocation und angewandte Behavioural Finance“

Der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg im Investmentmanagement ist ein stabiler Prozess in der strategischen Asset Allocation. Aufbauend auf aktuellen Erkenntnissen aus der angewandten Behavioural Finance werden die Teilnehmer praxisnah und methodisch in die Konstruktion und dynamische Verwaltung von Multi-Asset-Portfolios eingeführt.

Zielgruppe:

Das Seminar richtet sich an alle, die professionelle Investmententscheidungen treffen. Die Teilnehmer kommen von Banken, Kapitalanlagegesellschaften, institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern, Family Offices und Stiftungen.

Zielsetzung:

Die Geschichte der Asset Allocation produzierte eine Reihe von Missverständnissen, obsoleten Optimierungsmethoden und widerlegten Annahmen. Daher beginnt das Seminar mit einer Reflexion der Grenzen der traditionellen Asset Allocation. So können die Teilnehmer die neuen Ansätze der dritten Generation besser verstehen. Sie erfahren dabei, wie sie selbst kognitiven Fallen entgehen können. Hierzu lernen sie die ungewollten Folgen emotionaler Investmententscheidungen kennen. Sie werden sich mit kognitiven Verzerrungen auseinandersetzen und lernen, einen möglichst rationalen Prozess der strategischen Asset Allocation aufzusetzen. Zum Abschluss wird das Erlernte in einer Fallstudie praxisorientiert umgesetzt.

Themen:

• Mythen der Asset Allocation
  • Grenzen traditioneller Optimierungsmethoden der ersten und zweiten Generation
  • Neue Ansätze der dritten Generation: Grundannahmen und Chancen
• Steuern der eigenen Investmententscheidungen
  • Ambiguitätstoleranz vs. künstliche Intelligenz
  • Heuristiken vs. Risikomanagement
  • Nudges vs. Sludges vs. Empowerment
  • Tipps und Tricks, um das eigene Verhalten proaktiv zu beeinflussen
  • Fintech-Tools zur Verhaltenssteuerung
• Strategische Konstruktion eines Multi-Asset-Portfolios
  • Am Anfang war der globale Kapitalstock
  • Die Bedeutung von Diversifikation im Zeitverlauf
  • Diversifikation von Asset-Klassen oder Risikofaktoren?
  • Prognosen vs. Kausalitätsanalysen Dynamisierung der strategischen Asset Allocation
  • Praktische Beispiele von Multi-Asset-Portfolios: Vorteile, Grenzen, Anwendung
• Fallstudie
  • Anwenden von praktischen Methoden der dritten Generation zum Managen einer dynamischen strategischen Asset Allocation

Referent: Mag. Markus Schuller, MBA, MScFE, Geschäftsführer Panthera Solutions
Veranstaltungsort: tbd
Anmeldung: Email